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30.张胜:践行程序化 做一名成功的交易者

作者: 徽商期货 日期:2015-10-30

践行程序化做一名成功的交易者

 

 

1、什么是程序化?程序化就是把自己的交易规则量化交给电脑执行,也就是把所有的规则都已提前制定好,何时买入卖出,如何做空做多,投资者只要严格按照规则执行就可以。这就好比使用傻瓜相机一般,不用调节镜头,不用调节快门速度,直接摁下拍摄键捕捉风景就行。程序化交易可以在交易过程中克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、做事不果断、赌性等。程序化交易是一切功课在事先,电脑随后不折不扣地执行,应当说几乎百分之百的做到知行合一。

程序化是交易初学者最好的入门途径,因为程序化策略包含了入场,出场,加减仓,资金管理等全方位的交易系统构成要素,对于初学者而言,可以更好的理解交易系统的各方面的重要性,从而少走很多的弯路。

对于交易进阶者而言,程序化又提供了直观的历史回测和数据检验,为验证和完善交易系统提供了最好的平台支持。

对于交易高手而言,程序化是提高交易效率的好工具,同时搭载多种不同交易策略,同时监控多个市场的不同品种,同时达到最快的下单速度,对于高手而言是如虎添翼的效率提升。

从风险收益的层面上讲,学习程序化属于难得的学习成本不高,但是潜在收益极大的技能,算得上是一本万利的买卖。

学好编程确实很难,但是程序化编程却很简单。可以从最简单的程序化语法学起,文华应该是这几个主流程序化平台里面语法最简单的,学起来很容易。

学会了编程,需要做的关键事情是制定出一个大概率正收益的交易系统。每一个交易者,应该依据自己的操作水平,确定自己的操作方法和区域。一旦在统计中确认了自己的交易规则在以往的较长时间段是正收益的交易系统,剩下的事情就是完完全全地交给电脑执行这个交易系统。

程序化也有不足。市场是无常的,也就是说,不存在什么程序化是必胜的。在业内,对程序化交易一直有一种谬误,就是认为程序化交易是摇钱树、印钞机。从逻辑上来说,你不可能开发出一个每年盈利200%又能够持续10年都保持这样盈利水平的模型。在能够找到一个持续的让你获得30-50%的收益的系统之后,更多的要去解决你的执行力问题和你的风险管理问题。

模型不是万能的。但在技术水平比较一般的情况下,没有模型是万万不能的,当你达到超一流水平时,你可以说模型是无用的,但在你达到此水平之前,模型还是有用的!这就像一个学武之人,在没有达到最高境界之前,武术的一招一式,还是有用的,而且是你学武的正规入门之道,也是你走向武术高手的必经之路!等哪天你到达了武林高手之列时,你才可以自豪地说:指标、公式是无用的!如果你本身的交易系统就是完整的、规范的,其实你就是一个胜任的交易者,你用不用程序化交易工具只是一个形式问题。

2、程序化交易的本质就是趋势交易。程序化交易者必须了解和熟练掌握趋势交易。期货的本质是波动,波动的本质是趋势。趋势——只有趋势,才是交易获利的核心机密,所有的赢家都是靠趋势吃饭的,这就是交易的真相或本质。重大的牛市或重大的熊市无非就是大级别的趋势运动而已。“趋势是你的朋友”,这是一些老的期货交易员不断重复的一句话,这是期货交易的一条必由之路。

价格以趋势方式演变,这也是我们从期货市场盈利的关键所在。期货有且只有两种运行方式:趋势(上升趋势或下降趋势)和横向盘整(即“无趋势”)。因为期货价格波动取决于买卖双方的力量对比,这种力量对比此涨彼消、循环反复。趋势跟踪交易技术永远不会过时,因为它直指交易市场的本质。“趋势形态”就是交易市场的本来面目,交易市场不可能也无法以任何其它形式的面目出现。趋势——尤其是大级别趋势的力量是无敌的,及早发现这个趋势的方向并据此展开交易行动即可,而根本无需关心驱动这个趋势的原因为何!趋势跟踪的精髓在跟踪,你一直在跟,跟上了你就赢了,中间的折返、震荡所造成的亏损,这些都是必然的。

长期趋势、中期趋势、短期趋势和微观趋势四者之间的关系是:它们的方向可能相同也可能相反。当微观趋势、短期趋势和中长期趋势方向相反的时候,只要不是中长期趋势的末尾阶段,一般情况下微观趋势、短期趋势将会结束,转向为服从于中长期趋势。这就叫“胳膊拧不过大腿”。关键时刻,还是大腿决定胳膊。

3、系统化交易是程序化交易的基石。期货的最大秘密是什么?按条件进出!我相信,在投资上成功的人,都是系统化交易者,虽然他不一定使用程序化交易。但是程序化交易者一定是一名合格的系统化交易者!系统化交易不需要很复杂,大道至简,反而越简单越好,只需要包含入场,出场,资金管理等交易系统构成要素,能实现在行情不利的时候控制回撤,能在行情有利时扩大盈利,就算是好的交易系统。

在平时的程序化交易中我会毫不犹豫地按照交易系统发出的信号下单,买或卖、开仓或平仓。无论盈亏,我都能始终保持平静,因为我知道自己进退有据,我深信自己的交易系统的威力,也丝毫不怀疑我所总结的一整套交易法则的价值和正确性,我唯一需要担心的只是能否切实做到而已。

当程序化交易者熟练地掌握了交易技术,具备成熟的交易系统与交易理念,能够让模型毫无困难地执行交易决策、贯彻交易法则的时候,交易就变成了一桩熟练活,交易者就成为一个炉火纯青的熟练工,这样,我希望我也能够象那位卖油翁一样,可以潇洒飘逸地说一声:“我亦无它,唯手熟耳!”。成熟的交易者不再试图“创新”或寻求例外,不再试图“超越”交易系统或“推翻”交易法则,而只是例行公事地按照交易系统发出的买卖信号熟练地处理每一笔交易。

4、如何辨别好坏模型。如果有人告诉你,他的程序化能在不长的时间内,让你的资金翻几番,那你要为他的言语或者他的程序打个折扣,但是如果对方又能拿出不错的图形或者非常漂亮的收盘测试结果放在你的面前,你又当如何说服自己是相信还是不相信?以下内容就是帮助你如何辨别好坏模型。1测试时间:一个好的程序化必须经得起时间周期的测试,如果一个程序化,结果很漂亮,周期却只有一两个月,不可信;2使用资金:很多人贴出来的漂亮测试结果,使用资金常常是80%或者其它百分比,但这些都是不合理的选择,因为金融市场资金管理很重要,在行情好时候,资金使用越高,收益越大,行情不好时,资金使用越高亏损越大,但我们无法去判断接下来的行情会如何,所以,历史测试的结果使用百分比的开仓方式是不合理,这也就是为什么,有时候会出现,资金使用率为80%测试结果是亏损的,而且使用率为40%时又是赢利的.总而言之,资金使用时应该选择固定的手数进行测试,不管他的行情如何,永不加仓或减仓,来测试一个模型更为合理;3测试方式:开盘价和收盘价测试均有其不合理性,趋势模型一般以趋势逆转点为开仓信号,故较为准确的是:出现指令价位。4指令总数:过高,说明震荡行情过滤不好,过低,说明风险大;如何判断信号数合理呢?那就只有不同的模型在同样的周期下的一个对比了.还有一个最简单的方式就是将指令总数/有效交易天数,以日内短线为例,一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间;5利润率:总利润不用看,只看扣除最大利润的结果,必须为正,而且测试周期越长利润率应该越大,很多模型,测近期不错,测远期就不行,所以测试时应该尽量的去测能测到的最长周期。6正确率:其它条件都完全一样的情况下,正确率越高自然越好,但也不用为了看到一个高正确率的模型而心动,也不用因为你自己模型的正确率低而担心,一般的正确率能在45%左右,就不错了,因为程序化的本来意义就是赚大亏小,在震荡的时候正确率自然会低;7最大亏损率:这往往和你的测试周期中的行情的一定关系,一般最大亏损率不能超过10-20%。如果一个模型做到了以上几点是不是就算一个好的模型了呢,基本上可以算了,但最重要的是我们还需要结合信号图形来分析,此外,还要看到模型里是否有未来函数,如果是日内短线,信号就一定不能消失,每天的跳空缺口需要技术性的回补等等其它问题都是分析一个模型好坏的理由,但是,记住一个好的模型是不怕任何测试与分析的.

5、程序化交易的重中之重是风险管理。利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永远是第一位的,是可以自身控制和规避但不是逃避,因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报,只要交易思想正确,对于应该承担的风险我们要从容不迫。程序化交易也需要严格的风险管理(仓位管理和止损管理),严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊,处惊不变),程序化交易者一定要树立市场不是寻求刺激的场所,程序化更不是取款机器的理念。

在期货市场,以年计,九成的人亏钱,以三年计,九五成以上的人亏钱,十年计,仅有3%的人赚钱。可以这样说,期货是一个表面赚钱容易、实际赚钱艰难的行业。为什么那么多人亏钱?主要是人的贪婪与恐惧!经常会有人在短期内创造暴利,但无数事实证明,基本上都是昙花一现。创造暴利的操作一定蕴涵着致命的风险,其成败皆源于此。市场不缺明星缺的是寿星!要银子不要面子。所以稳定盈利是我追求的另外一个目标。投资的魔法是“复利”,而非“暴利”。年化收益率维持在30%以上,已经是相当不错的投资回报率。一心追求超额回报,会多走很多冤枉路。所以评估盈利一定要以所冒风险为准绳。但绝大部分交易者却会因急功浮躁、轻狂侥幸而对此丧失理智。

6、践行程序化,做一名成功的交易者。1首先,要端正态度:现在一部分人认为,来到期货市场就是为了赚钱。这种思想要不得。我的态度是为交易而来,为交易而生。2我认为一名成功的交易者,一定是实现了时间、财务和心灵的自由。为了学习,本人几年来接触不少期货界成功人士,他们基本上都实现了时间、财务和心灵的自由。3一个成功的交易者他在一年以上的交易中资金曲线是向上的;连续亏损不能超过2个月,从资金曲线任意一个高点最大回撤不能超过20%;一年时间段内交易次数不少于30-100次。4成功的交易者,还必须是善于学习者。好好学习,天天向上!做到读、悟、行!常言:一日不读书无人看得出,一周不读书说话会变粗,一月不读书智商输给猪!旧社会里就流行一句话:穷不丢猪,富不丢书。为何穷不丢猪、富不丢书呢?因为那时一头猪就是一家人的生存保障,没了猪一家人生存就没了保障,而富丢书的话就富不起来了。

推荐几本书:1、约翰•墨菲的《期货市场技术分析》;2、杰西•利弗莫尔的《股票大作手回忆录》、《股票大作手操盘术》;3、《日本蜡烛图技术》;4、范K.撒普的《通向财务自由之路》;5、戴若•顾比《趋势交易大师:工具、策略、方法》;6、阿尔佩西•帕特尔的《全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》、扁虫鱼的《投机者的扑克》;7、波涛的《系统交易方法》、朱淋清的《截拳道》。

最后送给年轻人一段话:在浩瀚的生命之岸,你应该自豪地告诉世界,你追求过,你奋斗过,你为辉煌的人生从来没有放弃过希望,从来没有停止过拼搏。而这个造就了万物的世界也将自豪而欣慰地回答你:只要奋斗不息,人生终将辉煌!

最后,祝大家好运!祝徽商期货蒸蒸日上